統計與大數據研究院2021級博士生梁果與其導師助理教授張琨，上海交通大學安泰經濟與管理學院的教授羅俊合作的論文“A FAST Method for Nested Estimation”在管理科學頂級期刊，UT-Dallas 24期刊《INFORMS Journal on Computing》在線發表。《INFORMS Journal on Computing》為美國運籌學和管理學研究協會（INFORMS）季刊，是管理學24種國際頂級期刊（UTD24 Top Journals）之一，主要發表運籌學與計算科學交叉領域的最新研究成果。

論文概述

嵌套估計涉及對條件期望函數的期望值進行估計，在運籌學和機器學習中有著許多重要的應用。嵌套仿真是這種估計的一種經典方法，嵌套仿真估計量均方誤差（mean squared error, MSE）的收斂速率較慢，僅能達到總預算的-2/3階。為了加快收斂速率，本文通過結合Jackknife方法和嵌套仿真方法，構建了FAST估計量。該方法更有效地使用內層樣本，使得估計量的最優偏差和方差同時減小。本文還提供了一種高效算法，確保估計量的MSE在實際中以其理論速度衰減。在數值實驗中，本文將提出的估計量分別應用于運籌學和機器學習領域的投資組合風險度量和貝葉斯實驗設計，數值結果與提出的理論相一致。

（發表頁面）

作者簡介

梁果，中國人民大學統計與大數據研究院2021級博士研究生。目前有一篇論文被管理科學頂級期刊，UT-Dallas 24期刊《INFORMS Journal on Computing》在線發表。梁果曾于2023年11月參加了在福州大學舉辦的中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會第十二屆年會，在會議上獲得了“青年學者最佳論文”第一名。他還于2024年1月參加了在香港科技大學舉辦的第十四屆POMS-HK國際會議并進行學術報告。梁果在博士學習期間成績優異，多次獲得博士生學業獎學金一、二等獎和博士生學習優秀獎學金三等獎。

張琨，中國人民大學統計與大數據研究院助理教授，博士生導師。研究領域包括隨機仿真、機器學習、金融工程與風險管理等。已在Operations Research (UTD24)、INFORMS Journal on Computing (UTD24)、European Journal of Operational Research和Naval Research Logistics等管理科學頂級期刊發表多篇學術論文。

羅俊，上海交通大學安泰經濟與管理學院教授，博士生導師。研究領域包括隨機建模、仿真優化、統計學習，以及它們在服務運營管理、健康醫療管理和金融風險管理等方面的應用。在Operations Research (UTD24)、INFORMS Journal on Computing (UTD24)、Naval Research Logistics和IISE Transactions等管理學頂級期刊上發表多篇學術論文。